データ分析予想 ドル円(USDJPY) 米ドル(USD)

2016年12月のドル円は2008年12月と変動率などが同じになる可能性?!ドル円の変動率・ボラティリティを過去のデータから確認しよう!

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12月もはや8日になりました。
先月末から海外勢のノルマ達成トレーダーは休暇に入ってきていて
残りの日数でノルマを達成できないトレーダーは必死で勝とうとしてきます。

ポジションの偏りや注文の入り具合、ポジション量がいつもと変わるので
突発的な動きに注意していくようにします。

そのためにいつも12月は難しい相場になりやすかったりしますが
過去のデータから12月を見ていくとどうなるのかが気になったので
2003年から月足のデータを使って2016年12月のドル円の値動きを予測してみました。

今日はドル円ですが、できる限りメジャー通貨ペアは全てやっていこうと思います。

 

2003~15年のドル円四本値データ分析(12月)

  始値 高値 安値 終値 変動幅(PIPS) ボラティリティ 高値/始値 安値/始値 終値/始値
2003年 109.820 110.040 106.720 106.980 332 103.11% 0.20% -2.82% -2.59%
2004年 103.040 106.180 101.810 102.582 437 104.29% 3.05% -1.19% -0.44%
2005年 119.976 121.380 115.510 117.710 587 105.08% 1.17% -3.72% -1.89%
2006年 115.786 119.230 114.435 119.100 479.5 104.19% 2.97% -1.17% 2.86%
2007年 111.130 114.660 109.555 111.677 510.5 104.66% 3.18% -1.42% 0.49%
2008年 95.471 95.555 87.125 90.643 843 109.68% 0.09% -8.74% -5.06%
2009年 86.390 93.140 86.160 93.020 698 108.10% 7.81% -0.27% 7.67%
2010年 83.678 84.509 80.936 81.119 357.3 104.41% 0.99% -3.28% -3.06%
2011年 77.608 78.223 76.850 76.887 137.3 101.79% 0.79% -0.98% -0.93%
2012年 82.330 86.782 81.717 86.741 506.5 106.20% 5.41% -0.74% 5.36%
2013年 102.496 105.412 101.620 105.529 379.2 103.73% 2.84% -0.85% 2.96%
2014年 118.738 121.843 115.567 119.667 627.6 105.43% 2.62% -2.67% 0.78%
2015年 123.098 123.670 120.005 120.230 366.5 103.05% 0.46% -2.51% -2.33%
2016年 114.449                

2003年から2015年までの13年間の12月の四本値です。

この表からわかることは、

1. 300pips以上は変動すること(高値ー安値)。平均481pips
2. ボラティリティは平均104.90%(高値/安値)

この2つです。

 

2003~2016年のドル円1~11月の四本値データ分析

  始値 高値 安値 終値 変動幅(PIPS) ボラティリティ 高値/始値 安値/始値 終値/始値
2003年        109.60          
2004年 107.400 114.900 102.130 103.030 1277 112.50% 6.98% -4.91% -4.07%
2005年 102.640 119.930 101.490 119.775 1844 118.17% 16.85% -1.12% 16.69%
2006年 117.750 119.890 109.005 115.771 1088.5 109.99% 1.82% -7.43% -1.68%
2007年 119.000 124.140 107.215 111.205 1692.5 115.79% 4.32% -9.90% -6.55%
2008年 111.659 112.090 90.880 95.530 2121 123.34% 0.39% -18.61% -14.44%
2009年 90.625 101.440 84.800 86.400 1664 119.62% 11.93% -6.43% -4.66%
2010年 92.979 94.980 80.238 83.678 1474.2 118.37% 2.15% -13.70% -10.00%
2011年 81.190 85.519 75.540 77.611 997.9 113.21% 5.33% -6.96% -4.41%
2012年 76.965 84.178 76.022 82.468 815.6 110.73% 9.37% -1.23% 7.15%
2013年 86.723 103.732 86.535 102.389 1719.7 119.87% 19.61% -0.22% 18.06%
2014年 105.229 118.978 100.753 118.576 1822.5 118.09% 13.07% -4.25% 12.68%
2015年 119.724 125.853 115.853 123.098 1000 108.63% 5.12% -3.23% 2.82%
2016年 120.188 121.686 98.555 114.449 2313.1 123.47% 1.25% -18.00% -4.78%

2003年のデーターは入手できなかったので空欄です。

この表からわかることは、

1. 平均1416pipsの変動幅
2. ボラティリティは平均116.29%(高値/安値)

この2つです。

 

2003~2016年の1~11月と12月の変動比率とボラティリティを比較

  変動比率 ボラティリティ
2003年    
2004年 34.22% 93%
2005年 31.83% 89%
2006年 44.05% 95%
2007年 30.16% 90%
2008年 39.75% 89%
2009年 41.95% 90%
2010年 24.24% 88%
2011年 13.76% 90%
2012年 62.10% 96%
2013年 22.05% 87%
2014年 34.44% 89%
2015年 36.65% 95%

2003年のデーターは比較できなかったので空欄です。

この表からわかることは、

1. 平均34.6%の変動比率、ばらつきが大きい
2. ボラティリティの平均91%
3. 2011年は特に変動比率が小さくなった

この3つです。

 

ドル円は2008年の動きに似た変動になる?!

3つの表を見比べてみましょう。

2016年1~11月の変動幅は2313.1pipsの動きがありました。
過去にこれだけの変動で2000pips以上の動きが起きたのは2008年1~11月です。

2008年といえば9月15日にリーマンショックが起きた年です。
この影響で日本は2008年だけで政策金利0.5%→0.1%へ切り下げるなど各国の金利引き下げ、
アイスランドやウクライナの経済危機があった年です。
(白川日銀総裁(当時)の誕生もこの年)

ボラティリティも同様に高く、2016年123.47%2008年123.34%です。

また、2016年1~11月の安値/始値(安値÷始値)で計算した変動比率は-18%
2008年1~11月の変動比率-18.61%に匹敵するほどの数字です。
その次に高いのは2010年の-13.7%であることからかなり変動比率が高いです。
昨年2015年が-3.23%なので急激な変化が起きていて下落が強かったとわかります。

※上昇では2013年1~11月の19.61%が上昇が強い

 

チャートで見るドル円の傾向

usdjpy-deta12

月足のドル円チャートを見るとさらに分かりやすいです。
円で拡大され、緑の枠内が2008年の動きです。

2008年と2016年で共通していることはチャートでは一目瞭然です。
どちらも年初からの下落がその後の動きに影響して下落、ましてや急落です。

 

usdjpy200320016

1月と2月で流れを作るような動きになった場合、12月の変動幅に影響を与える傾向があります。

2005年(587pips)
2008年(843pips)
2009年(698pips)
2012年(506.5pips)
2013年(379.2pips)

2016年はまだどうなるか分かりませんが、同様の動きをしているので
少なくとも380pips以上の変動にはなり、上限は800~900pipsくらいです。

2008年と同様の動きになると仮定すると
2008年の高値/始値(0.09%)、安値/始値(-8.74%)、終値/始値(-5.06%)であることから
2016年12月のドル円の四本値を予測してみます。

始値(確定)・・・114.449

高値・・・114.449×0.09%=0.1030041
     114.449+0.103=114.552

安値・・・114.449×8.74%=10.0028426
     114.449-10.002=104.447

終値・・・114.449×5.06%=5.7911194
     114.449-5.791=108.658

 

2016年12月 ドル円 四本値予想 (2008年12月比率計算)
  始値 高値 安値 終値
価格 114.449 114.552 104.447 108.658

これが今年の12月のドル円四本値の予想です。
すでに高値は114.824なので外れていますが、今の月足チャートを見る限りでは
114.60付近が強く意識されているラインなので、上昇を抑えるには良い格好です。

 

usdjpy12yosou

イメージ的にはこのような感じです。

終値の予想がちょうど意識されているラインになっているのが印象的であり
安値も意識されているラインになっています。
データ分析からの予測にしては良い線いくかもしれません。

 

最後に2003~15年12月の動きを平均して予測したものも計算しておきましょう。

2003~15年の高値/始値(2.43%)、安値/始値(-2.34%)、終値/始値(0.29%)であることから
2016年12月のドル円の四本値を予測してみます。

始値(確定)・・・114.449

高値・・・114.449×2.42%=2.7696658
     114.449+2.769=117.218

安値・・・114.449×2.34%=2.6781066
     114.449-2.678=111.771

終値・・・114.449×0.29%=0.3319021
     114.449+0.331=114.780

 

2016年12月 ドル円 四本値予想 (12月平均値計算)
  始値 高値 安値 終値
価格 114.449 117.218 111.771 114.78

usdjpy12yosou2

2003~2015年12月の平均で四本値を計算し、ローソク足にするとこのような感じです。

実体が短く上下ほぼ均等なヒゲを出している迷いがあるローソク足です。
これもこれで高値も安値も意識されているライン付近で上昇と下落を抑えられていることや
終値も意識されているライン付近で止まるので、ありえるかと聞かれればありえると答えることができます。

 

usdjpyweek-ichimoku

ドル円週足の一目均衡表の雲で上限を抑えられて、雲の上限に沿って下落してくるならば
2008年12月のデータから計算した動きになる確率は上がります。

ですが下落も雲の下限でサポートされて反発してくるならば
2003~2015年12月のデータから計算した安値の価格で止まることも十分考えられます。

どちらの予想も意識されているラインが強く影響された結果になっているので
それぞれの予想四本値の価格を重要視していくようにしていきましょう。

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